Optio - Kauppa Data

Optiot Perusteet Miten lukita optiot Taulukko. Kun yhä useammat kauppiaat ovat oppineet lukuisista mahdollisista hyödyistä, joita heillä on tarjolla optioiden avulla, vaihtoehtojen kaupankäynnin volyymi on lisääntynyt vuosien varrella. Tämä suuntaus on myös johtanut kynnyksellä sähköisen kaupankäynnin ja tiedon levittäminen Jotkut kauppiaat käyttävät vaihtoehtoja hintakehityksen spekulointiin, toiset suojaavat olemassa olevia tai odotettuja positioita ja toiset vielä käsittelevät ainutlaatuisia positioita, jotka tarjoavat etuja, joita ei ole rutiininomaisesti saatavilla vain taustalla olevan osakekannan, indeksin tai futuurisopimuksen Esimerkiksi kyky tehdä rahaa, jos taustalla oleva turvallisuus pysyy suhteellisen muuttumattomana Riippumatta tavoitteestaan, yksi menestyksen avaimista on valita oikea vaihtoehto tai vaihtoehtojen yhdistelmä, joka tarvitaan positiota luotaessa haluttuun riskipalkkioon pätevyys S onkin sellainen, nykypäivän savvy option-toimija tutkii tyypillisesti kehittyneempiä tietoja, kun kyse on vaihtoehdoista kuin vuosikymmeniä aiemmin. Vanhojen päivien optiolainojen raportointi Vanhojen aikojen aikoina jotkut sanomalehdet kertoivat rivejä ja rivejä lähes kelvottomista optiohinnoista syvälle sen rahoitusosassa, kuten kuvassa 1 näytetyllä tavalla. Kuvio 1 Optio-tiedot sanomalehdeltä. Sijoittaja S Business Daily ja Wall Street Journal sisältävät yhä osittaisen luettelon vaihtoehtoisista tiedoista monille aktiivisemmille vaihtoehtoisiksi varastoiksi. Vanhat sanomalehdet sisälsivät lähinnä vain perusasiat P tai C, jotka osoittavat, onko vaihtoehto puhelun vai laitetta, lakkohinta, vaihtoehtoisen kaupan viimeinen kauppahinta ja joissakin tapauksissa volyymi ja avoimet korot. Vaikka kaikki oli hyvin ja hyvää, monet nykyajan optio-kauppiaista ovat paremmin ymmärtäneet muuttujia, jotka ohjaavat vaihto-optiota näistä muuttujista Ovat lukuisia kreikkalaisia ​​arvoja, jotka perustuvat vaihtoehtoisen hinnoittelumallin, implisiittisen option volatiliteetin ja kaikkien tärkeiden tarjouksien leviämisen lisäämiseen. Lue lisää Kreikan käyttäminen ymmärtää vaihtoehtoja. Tuloksena on yhä enemmän Kauppiaat etsivät optiodataa online-lähteiden kautta. Jokaisella lähteellä on oma formaatti tietojen esittämistä varten, avainmuuttujat sisältävät yleensä ne, jotka on lueteltu kuviossa 2. Kuvassa 2 esitetyn vaihtoehtoluettelon versio on Optionetics Platinum - ohjelmistosta. Listatut muuttujat ovat niitä Useimmat katsovat nykypäivän paremmin koulutettuja vaihtoehtoja kauppiaan. Valuutan 2. maaliskuuta puhelun vaihtoehtoja IBM. Kaavio 2 tarjoaa seuraavat tiedot. Column 1 OpSym tämä kenttä nimeää taustalla oleva varastosymboli IBM, sopimus kuukausi ja vuosi MAR10 tarkoittaa maaliskuu 2010, lakkohinnoista 110, 115, 120 jne. sekä siitä, onko kyseessä puhelun tai myyntioptio C vai P. Kolumbu 2 Tarjouspisteet Tarjoushinta on viimeinen hinta, jonka markkinatakaaja on ostanut tietyn vaihtoehdon Tämä merkitsee sitä, että jos annat markkinointiratkaisun myydä maaliskuun 2010 125 tarjousta, myyisit sen 3 40: n tarjoushintaan. Kolmas kysymys Kysy pistettä Kysyntähinta on markkinoiden tuottajan viimeinen hinta, jonka myydä erityinen vaihtoehto Mitä t hänen keinonsa on, että jos annat markkinatilauksen ostaa maaliskuussa 2010, 125 soita, ostat sen 3 hinnalla 50.NOTE Ostot tarjoushinnassa ja myydään kyselyssä, miten markkinat päättävät elää. Se on välttämätöntä vaihtoehtoisen kaupankäynnin tarjoajan harkitsemaan eroa tarjouksen ja kysynnän hinnan välillä, kun harkitaan minkä tahansa option kaupankäyntiä. Mitä aktiivisempia vaihtoehtoja, tyypillisesti mitä tiukempi tarjouksen kysyntä leviää. Laaja hajautus voi olla ongelmallista kaikille kauppiaille, erityisesti lyhytaikaiselle kauppiaalle. Jos Tarjous on 3 40 ja kysymys on 3 50, mikä merkitsee sitä, että jos olet ostanut vaihtoehdon yhden hetken 3 50 kysy ja käännytään ja myydään sen hetken myöhemmin 3 40 tarjouksessa, vaikka vaihtoehdon hinta ei muutos, menetät -2 85 kauppaan 3 40-3 50 3 50. 4 kolmas taso Ulkoinen huutokaupat Kysy pisteet Tässä sarakkeessa näkyy jokaisen vaihtoehdon hintaan sisällytetty aikapalkkion määrä Tässä esimerkissä on kaksi hintaa, yksi perustuu hintatarjouksesta ja toinen hintatarjonnasta Tämä on tärkeää huomata becau että kaikki vaihtoehdot menettävät kaikki aikapalkkionsa optioajan päättymisen ajaksi, joten tämä arvo heijastaa koko ajan hinnan, joka on tällä hetkellä sisäänrakennettu option hintaan. Kuten Black-Scholes - mallia, ja se kuvaa odotetun tulevan volatiliteetin tasoa vaihtoehdon nykyisestä hinnasta ja muista tunnetuista vaihtoehtoisista hinnoitteluvälin muuttujista, mukaan lukien vanhentumisaika, erotushinnan ja todellisen osakekurssin erotus sekä Riskittömät korot Mitä korkeampi IV-tarjous Kysy, että lisäpalkkio sisällytetään option hintaan ja päinvastoin. Jos sinulla on pääsy kyseisen IV-arvojen historialliseen alueeseen, voit selvittää, onko nykyinen ulkoinen arvo on tällä hetkellä korkeimmillaan hyvä kirjoittaa vaihtoehtoja tai alhainen loppuun hyvä ostaa optiot. Kolmas 6 Delta Tarjous Kysy Delta on kreikan arvo johdettu vaihtoehto hinnoittelumalli ja joka edustaa vaihtoehdon osakekohtaista sijaintia. Hankintaoperaation delta voi vaihdella välillä 0-100 ja tarjota vaihtoehto 0-100. Nykyiset palkkion riskiominaisuudet, jotka liittyvät puhelupyynnön pitämiseen 50: n delta-arvolla, ovat olennaisesti Sama kuin tilan 50 osaketta Jos varastossa nousee yksi täysi piste, vaihtoehto saa noin puoli pistettä Lisäksi vaihtoehto on rahaa, sitä enemmän asema toimii kuin kannan asema Toisin sanoen, Kuten delta-lähestymistapoja 100 vaihtoehto kaupankäynnin enemmän ja enemmän kuin taustalla varastossa eli vaihtoehto, jossa delta 100 saisi tai menetät yhden täyden pisteen kullekin dollarilla voitto tai tappio alla osakekurssi Lisää tarkistaa Käyttämällä kreikkalaiset ymmärtää Options. Column 7 Gamma Bid Kysy Gamma on toinen kreikkalainen arvo, joka perustuu vaihtoehtoisen hinnoittelumallin Gamma kertoo, kuinka monta deltasta vaihtoehto pääsee tai menetetään, jos taustalla oleva varastossa nousee yhdellä täyteen pisteeseen. Esimerkiksi jos ostimme maaliskuussa 2010 125 call at 3 50, meillä olisi delta 58 20 Toisin sanoen, jos IBM: n rahasto kasvaa dollariin, tämän vaihtoehdon pitäisi saada noin 0 5820 arvoa. Lisäksi jos varastossa nousee nykyään yhden täyden pisteen Vaihtoehto saa 5 65 deltaa nykyisestä gamma-arvosta ja sillä olisi sitten delta 63 85. Tällöin toinen osakekohtainen voitto osakkeen hinnasta aiheuttaisi hinnankorotuksen noin 0 6385: n vaihtoehdolle. Kolmas 8 Vega-tarjouksen kysy pts IV Vega on kreikkalainen arvo, joka ilmaisee määrän, jolla optiohintojen odotetaan nousevan tai laskevan perustuen yksinomaan implisiittisen volatiliteetin yhden pisteen kasvuun. Tarkasteltaessa jälleen maaliskuun 2010 125 ehdotuspyyntöä, jos implisiittinen volatiliteetti nousi yhden pisteen välillä 19 04-20 04, tämän vaihtoehdon hinta nousee 0 141 Tämä kertoo, miksi on suositeltavaa ostaa optiot, kun implisiittinen volatiliteetti on alhainen, maksat suhteellisen lyhyemmän palkkion ja IV: n nousu nostaa vaihtoehto ja kirjoittaa vaihtoehtoja, kun impli volatiliteetti on korkea, kun lisäpalkkio on käytettävissä, ja myöhempi IV: n lasku heikentää optiohintaa. 9. syyskuuta Theta-tarjouksen kysyntäpäivä Kuten ulkoisen arvon sarakkeessa todettiin, kaikki vaihtoehdot menettävät kaikki aikapalkkion erääntymisen jälkeen. Aikakautena, koska se tunnetaan, nopeutuu aikataulun lähestyessä Theta on kreikkalainen arvo, joka kertoo, kuinka paljon arvoa vaihtoehto menettää jonkin päivän kuluttua Tällä hetkellä maaliskuun 2010 125 Call menettää 0 0431 arvoa yksinomaan Yhden päivän kuluttua, vaikka vaihtoehto ja kaikki muut kreikkalaiset arvot olisivat muutoin muuttumattomina. Kolumni 10 Vuosikerta Yksinkertaisesti kertoo, kuinka monta sopimusta tietystä vaihtoehdosta käydään kauppaa viimeisimmän istunnon aikana Tyypillisesti ei kuitenkaan aina - vaihtoehtoja suurilla volyymilla on suhteellisen tiukempi tarjouksen kysyntä, sillä kilpailu ostaa ja myydä nämä vaihtoehdot on suuri. Kolmius 11 avoin korko Tämä arvo ilmoittaa sopimusten kokonaismäärän tietyn vaihtoehdon, joka on ollut Mutta ei ole vielä korjattu. Kolumni 12 Strike Kyseisen option lakkohinta Tämä hinta, jonka ostaja voi ostaa vakuuden, jos hän haluaa käyttää optionsa. Se on myös hinta, jolla optio-oikeuden kirjoittajan on myydä taustalla oleva vakuus, jos vaihtoehtoa käytetään häntä vastaan. Taulukko vastaavista vaihtoehdoista olisi samanlainen kahdella ensisijaisella erolla. Valintamahdollisuudet ovat kalliimpia, kun laskuhinta laskee, vaihtoehdot ovat kalliimpia lakkohinta Puheluilla alemman lakkohinnoin on korkein vaihtoehtohinto, ja vaihtoehtoisten hintojen lasku kullakin korkeammalla lakko tasolla Tämä johtuu siitä, että jokainen peräkkäinen lakko hinta on joko vähemmän rahaa tai enemmän rahaa jokainen sisältää vähemmän sisäistä arvoa kuin vaihtoehto seuraavassa alemmassa lakko-hinnassa. Sitten se on päinvastoin kuin lakko hinnat nousevat, put-vaihtoehdoista tulee joko vähäisempi-of-the-money tai enemmän-in-the-money ja näin syntyy entistä lujempi arvo. Näin ollen asetetaan vaihtoehtoiset hinnat ovat suuremmat, kun lakko hinnat nousevat. Call vaihtoehtoja, delta arvot ovat positiivisia ja ovat korkeammat alhaisemmat lakko hinta Put options, delta arvot ovat negatiivisia ja ovat korkeammat korkeammat lakko Hinta Put-vaihtoehtojen negatiiviset arvot johtuvat siitä, että ne edustavat osakekohtaista vastaavaa asemaa. Put-option osto on samanlainen kuin lyhyt asema varastossa, joten negatiivinen delta-arvo. Kaupankäynnin vaihto ja keskimääräisen optio-oikeuden ammattilainen ovat olleet kaukana siitä, kun optio-kaupankäynti alkoi vuosikymmeniä sitten Nykyinen optio-lainausnäyttö heijastaa näitä etuja.30 pois kaikista irtotavaratietojen tilauksista maaliskuussa 2017. Optio-maailmankaikkeudessa IVolatilityn s Historical End of the Day EOD Options Data tarjoaa täydellisimmät ja tarkka optiohintojen ja implisiittisten volatiliteettien lähde, jota johtavat yritykset käyttävät kaikkialla maailmassa. Historical Options Data includes. US, Canadian, European and Asian osakkeet, indeksit ja rahastot, futuurit ja optiot takaisin vuoteen 2000 asti. Optioiden hinnat, volyymit ja volyymit, implisiittiset volatiliteetit ja kreikkalaiset, volatiliteettipinnat delta - ja rahanpesulla, implisiittinen volatiliteettiindeksi ja muut tiedot. Lue lisää. ja 1 minuutin optio-hinnat, IV-kreikkalaiset Lue lisää. IVolatility Trading Digest Sisällysluettelo. Yhdenpäivät päivittää kommentteja Twitter. IVX Monitor palvelu tarjoaa nykyiset lukemat päivänsisäinen implisiittinen volatiliteetti Yhdysvaltain osake - ja futuurimarkkinoille. Historinen ja nykyinen markkinatietojen analyysi käyttäen online-työkaluja Epäsuora ja toteutunut historiallinen volatiliteetti, korrelaatio, implisiittinen volatiliteetin epävakaisuus ja volatiliteettipinta. Stock trend - analyysi käyttäen vaihtoehtoja johdettuja tietoja. Lue lisää. Orjestelmämme ja skannereitamme kattavat lähes kaikki vaihtoehtostrategiat. Skannaukset perustuvat sekä teknisiin että riskimittareihin, kuten sekä toteutuneisiin että implisiittisiin volatiliteetteihin, korrelaatioihin , Riskipalkkio, Todennäköisyys ja enemmän - loppupäivä tai päivänsisäinen datapohjainen Lue lisää. Stack T järjestysanalyysi 03 15 2017 close. Volatility Finder. Volatiliteetinhaku etsii varastoja ja ETF: itä, joilla on volatiliteettiominaisuuksia, jotka voivat ennakoida tulevaa hintamuutosta tai voivat tunnistaa ali - tai yliarvostetut vaihtoehdot suhteessa turvallisuuteen, aikavälin historia tunnistaa mahdolliset osto - tai myyntimahdollisuudet. Volatility Optimizer. Volatility Optimizer on joukko ilmaisia ​​ja premium-optio-analyysipalveluja ja strategiatyökaluja, kuten IV-indeksi, Options Calculator, Strategist Scanner, Spread Scanner, Volatiliteetti Ranker , ja tunnistaa mahdolliset kaupankäynnin mahdollisuudet ja analysoida markkinoiden liikkeitä. Optiot Calculator. The Options Calculator powered by on koulutusväline, jonka tarkoituksena on auttaa ihmisiä ymmärtämään, miten asetukset toimivat ja tarjoavat oikeudenmukaisia ​​arvoja ja kreikkalaiset tahansa vaihtoehto käyttäen volatiliteettitietoja ja viivästyneitä hintoja. Virtual Options Trading. The Virtual Trade Tool on state-of-the-art-työkalu, jonka avulla voit testata kauppatietämystesi ja antaa sinulle mahdollisuuden Ry: n uudet strategiat tai monimutkaiset tilaukset ennen rahan asettamista linjaan. PaperTRADE-työkalu on helppokäyttöinen, simuloitu kaupankäyntijärjestelmä, jossa on hienostuneita ominaisuuksia, kuten mitä-if - ja riskianalyysit, tehokkuuskaaviot, helppo levittäminen käyttäen spreadMAKERia ja useita vedä ja pudota mukautuksia. Erikoistarjoukset. Kolmannen osapuolen mainokset. Käsinkirjoittajat kauppa w kehittyneet kaupankäynnin työkalut Avaa tili ja saat jopa 600.Save jopa 1500 palkkiot Kesäkuu 2017 TradeStation Open a Account. Trade vapaa 60 päivää thinkorswim TD Ameritrade. TradeStation äänesti parhaan vaihtoehdoista Kaupat 2 vuotta rivi Barron s Trade Now. Options Hinnoittelu tyyliäsi eikä maksua peruuttaa tilauksia Kauppa TradeStation. Save jopa 1500 palkkiot Kesäkuu 2017 TradeStation Open a Account.